align="top" />

TRADING my LIFE

Форекс-блог Глоба Данила

Анализ волн Эллиота.

Добрый день! Представляю свою очередную сделку по торговой стратегии «Гретис». На этот раз, тема сделки — анализ волн Эллиота. Этот инструмент используется миллионами трейдеров. По всему миру анализ волн Эллиота признан одним из самых эффективных.

Как обычно, в своей статье я не стану расписывать все правила классического анализа волн Эллиота. Очень много информации на эту тему найдете в интернете. Да и что может сравниться с книгой самого автора стратегии «Волновая теория Эллиота«. Так что читайте и занимайтесь самообразованием.

Итак, приступим! Сегодня нас ждет увлекательная сделка с правильными фигурами технического анализа — треугольник и канал. А так же сильнейший пробой и стремительный тренд.

1) Анализ волн Эллиота на таймфрейме День.

GBP/USD GMT: 16.11.2010  11:43

D. Технический анализ волн Эллиота показывает завершение 5-и волнового цикла. Началась 3-х волновая коррекция W.

Завершение-5-и-волнового-цикла

2) Анализ волн Эллиота график H4.

На Н4 видим образование первой волны D. Уже сформирована 1-я подволна. Построена 2-я в виде треугольника. Предположительно мы находимся на 3-й подволне. Но не исключено усложнение 2-й. Поэтому, для входа во 2-ю подволну выставляем ордер близко к границе. Если он сработает и цена вернется в треугольник, то это будет означать, что поддержка в этом месте сильна, т.к. пробой небольшой. Для входа в 3-ю подволну нам нужен фрактал за уровнем пробоя, которого еще нет. Выставляем ордер на вход в канал на уровне толстой красной линии, стоп отодвинем на 50п. от входа.

Клин

3) Выставляем ордер на пробой.

Если торги проходят во время американской сессии можно искать фракталы за уровнем пробоя на более мелких тф. В данный момент есть неплохой фрактал на М15. Выставляем ордер на пробой по нему. Стоп относим в фигуру на расстояние 50п. от входа.

Раскаяние трейдеров

4) Ордер сработал на отскок!

GMT: 16.11.2010  12:49

Переходим на тф управления М15. Ждем возможности для выставления БУ. В треуге он выставляется, как только появляется такая возможность.

Возврат к границе фигуры

5) Ожидаем новостей по США в 13:30 Индекс цен производителей.

Цена как-то неохотно лезет в треуг. Попытки вернуться раз за разом терпят неудачу. Походу будет пробой и мы развернемся по нашему ордеру. Время покажет…
Через 20 минут еще новости Форекс, в 14:00 и 14:15, может они сделают выбор.

Сильное сопротивление

6) Такая картинка на Н4.

Пробой клина

7) Сработал ордер на разворот!

Предположение о возврате в треуг оказалось ошибочным. Это принесло убыток!

Я понял одну свою важную ошибку! Если цена пробивает уровень, это может быть ложным пробоем или истинным. Так? Значит, когда цена возвращается к уровню после пробоя (раскаяние трейдеров по Элдеру) может произойти так же ложный пробой.  Цена немного заглянет за уровень и пойдет дальше. Я же априори считал, что если цена пробивает уровень в обратном направлении, то предыдущий пробой можно считать ложным. Исходя из своего ошибочного мнения, ордера выставлялись не дальше 5-и пунктов внутрь фигуры. На самом же деле надо помнить и о ложных пробоях и ордера выставлять намного дальше 15-20п. Исключение могут составить случаи, когда мы подходим к уровню от противоположной границы фигуры. В этом случае, стопы остаются на фракталах тф управления, а на более мелком тф выставляется хедж. Вот…

Как уже было сказано, у нас сработал разворот. Значит та позиция, которая открывалась в канал, считается убыточной. Но в работу вступает позиция на пробой и запускается торговля по тренду.

Вот так внушительно выглядит пробой на Н4. Анализ волн Эллиота показывает, что формируется 3-я волна о которой писалось раньше.

Зарождение тренда!

8) Ведение позиции.

Для начала необходимо выставить безубыток. По стратегии Людмилы, БУ на тренде выставляется либо после первого прибыльного встречного фрактала на тф М5, либо при 30 пунктах профита. У Станислава безубыток выставляется на первый прибыльный встречный фрактал таймфрейм управления. Мне больше нравится стратегия Станислава. Поэтому необходимо подобрать оптимальный тф. Помним, что тф. можно менять или выбирать до тех пор, пока не будут произведены какие-либо действия с позицией.

Итак смотрим:

а) М5- если бы мы работали на этом тф позиция уже была бы закрыта в неплохом плюсе. К тому же, на данный момент у нас уже должно было быть несколько добавлений;

б) М15- тоже уже должна была быть добава. К тому же дивергенции скорее всего слопают стоп.

Добавление по фракталам

в) М30. Этот тф в целом подходит. Мы знаем, что в данный момент идет 3-я подволна 3-й волны на Н4. А это значит, что скоро наступит 4-я подволна и глубокая коррекция вместе с ней. При этом очень хочется попасть и в 5-ю подволну. Фрактал, подведенный красной чертой это конец второй подволны. На Н4, Н1, М30 дивергенция  показалась только на М30 и только на Stochastic. Значит, начала коррекции пока не ждем. Но на младших таймфреймах движение замедлилось. Вся 3-я подволна прошла в быстом и сильном импульсе, а значит и коррекция тоже покажет номер. На М30 таймфрейме пока нет прибыльных фракталов, поэтому стоп остается на месте. А мы ждем фрактала для безубытка и коррекцию.

По сути, хоть дивергенций и нет, но после сильных движений всегда идет сильная коррекция. В принципе хеджирубщую позицию можно открывать при развороте индикаторов, которые показывают данное движение. В нашем случае это индикаторы таймфреймов Н1 и М30. На обоих тф индикаторы уже развернулись. Но движение уже пошло и входить в него поздно.

сильный пробой

9) Ищем добавление к имеющейся позиции.

Т.к. тфрейм выбран, дивергенций на таймфреймах анализа нет, то можно рассматривать возможность для добавления. Ставим ордер на добавление под локальным минимумом (Даун-фрактал). Стоп и безубыток на вершину последнего отката, рассчитывая на то, что там образуется фрактал. Видим слабую обратную дивергенцию.

добавление

10) Сложная ситуация!

Вот ситуация, когда ты знаешь, что добавление, скорее всего, будет убыточным, но делаешь его. Потому что так диктуют правила! Нет ситуации, которая допускает отступление от буквы правил. Исключение может составить лишь необходимость оставить стоп за уровнем фигуры, а не передвинуть его по ближайшему фракталу. Так поступают чтобы дождаться в безопасной зоне раскаяния трейдеров и увеличения пробоя. И то не всегда.

Наш пример: дивергенций нет, значит добавиться обязан! Видим обратную дивергенцию. Движение вниз усилилось. Если на резком рывке пробьет попутный фрактал с нашим добавлением, то индикаторы 100% покажут дивергенцию. Мы ожидаем начало глубокой коррекции и эта дивергенция как раз ее и начнет. Но может и уйти дальше, что принесет дополнительную прибыль. Может быть, удастся захеджировать. В общем надо быть внимательным. Иногда случаются ошибки при выставлении ордеров. В спешке устанавливаешь в терминале не тот лот на стоп и получаешь либо нафиг ненужный хедж, либо не до конца закрытую позицию. Или вообще совершаешь сделку не в том направлении. За время ведения этой статьи такое случалось. Пару раз в жизни мне это сильно помогло. Однажды вошел в канал, а стоп по ошибке поставил в том же направлении, что и вход. В результате сработал ордер на вход, цена дошла до стопа и лот удвоился. Затем, цена вернулась в канал, пробила его с другой стороны и вошла в третью волну движения. Прибыль, конечно очень неплохая получилась. Но такое везение случается крайне редко. Чаще подобные ошибки приводят к серьезным потерям. И если такое случается, нужно незамедлительно удалить неправильные ордера вручную! Не важно прибыльные они или нет…

ненужная добава

11) Ждемс…

Тем временем цена вернулась к максимуму отката, увеличив обратный дивер. Ждем…

Как видно из анализа волн Эллиота первая коррекция на этой подволне была не очень большой. Обратного следует ожидать от этой. Т.к. по теории Эллиота не бывает двух одинаковых коррекций. То, если первая коррекция была сложной (большой), то вторая будет в виде простой 3-х подволновой структуры. К тому же, чаще всего 4-я волна имеет вид канала. Какой будет наша коррекция, покажет время…

Только что заметил возможный канал на Н4. На Stoch видена очень маленькая короткая дивергенция, состоящий буквально из 2-х предпоследних баров. Короткая дивергенция является отображением классических дивергенций на младших тф. Является сильным сигналом начала коррекции или даже разворота. Дивергенции Stoch на Н1 и М30 поддерживают дивергенцию Н4. Но, 2-х баров недостаточно для образования короткого дивера. Скорее всего, его можно пропустить. Спорная ситуация. Индикаторы просто уходят на коррекцию и нет явного направления цены к обратной границе. Значит канал можно считать фиктивным.

Канал или флаг

12) Ждем окончания коррекции.

Пошел спать.

Ситуация на М30 следующая:

Отскок от границы канала

13) GMT: 17.11.2010  10:40

Признаться, включив терминал утром, я был несколько ошарашен. Поведение рынка на М15 очень похоже на отскок от поддержки канала Н4. Но как? Нет никаких признаков разворота! Конечно, можно было открыть хедж. Было видно, что цена затормозилась. Ситуация на рынке складывалась спорная. Уже жалею, что не открыл его. Ну да ладно, что сделано, то сделано. Едем дальше.

начало трейда

14) Но, посмотрите на анализ волн Эллиота на старших таймфреймах.

На Н4 видно четкое формирование 3-й волны. Окончание первых 2-х помечены галочками. Есть опасность, что текущая структура и есть 3-х волновая коррекция. Но на D видно завершение 5-и волнового импульса и ожидается крупная 3-х волновая коррекция, которая будет четко видна на D. Значит, движение на Н4 не может быть самой коррекцией, оно слишком мало. Т.е. мы ожидаем 5-и подволновую структуру 6-й волны на D. 4-я подволна должна быть меньше, чем вторая. Но мы ждем завершения 3-й подволны, которая еще не завершена. Это хорошо видно на Н1.

Анализ волн Эллиота

15) Продолжаем анализ волн Эллиота

На Н1 галочкой помечено начало 3-й волны на Н4. В данный момент ожидаем окончания 4-й подволны. Первая коррекция была простой, значит текущая, должна быть сложной. Что мы и видим. Индикатор Zig-Zag точно показывает волны. 4-я подволна имеет 3-х волновую структуру.

Анализ волн Эллиота 2

16) Ордера на добавление выставлены!

Ждем завершения коррекции… Если добавление сработает, мы подберем таймфрейм управления помладше (предыдущая сессия закончена, можно менять тф). А стопы будем переносить по часу или больше.

На М30 есть обратная дивергенция на движение вверх. Но мы все еще не верим в существование канала и обращаем большее внимание на обратный дивер Н1.

Обратная дивергенция

Сейчас выйдут важные новости по Америке. Ждем.

17) Снимаем ордер на добаву!

Н1. Есть двойная дивергенция на Stoch и классические дивера на остальных индикаторах. Это говорит о возможном завершении коррекции. На Н4 падающие объемы, что говорит о формировании именно коррекции. Видна 3-х волновая коррекция на индикаторе Zig-Zag. Ордер на добаву снимаем. Он не выдерживает принцип безубыточности. Иду спать.

Идет коррекция
18) Мистер Форекс ошибся!
GMT: 19.11.2010  12:06

Сработал стоп! Получен убыток! Вчера отключался интернет! Волатильность рынка была очень высока! Выходили новости по GBP и USD. Как раз на время выхода этих новостей приходятся 2 резких рывка вверх, которые слизали наш стоп.

Не могу понять, почему не сформировалась 5-я подволна. Может быть, я где-то ошибся, хотя структура рынка в этом месте легко просматривается.

Давайте попробуем разобраться. В формировании волн все четко, хотя и сами волны не всегда идеальны и рынок может чертить неправильные схемы. Ну да Бог с ними. Давайте лучше разберем ситуацию на рынке и наше поведение. Был резкий скачек вниз, после которого, обязательно должна была появиться коррекция. Чаще всего, после таких движений, хедж можно открывать просто при первом развороте индикаторов, которые характеризуют это движение. В общем случае, можно перейти на младший тф. Если там видно, что цена затормозилась, образовался попутный фрактал, то просто выставить хедж по нему и дождаться либо продолжения движения, либо разворот. Мы же хеджировать не стали, о чем потом жалели. Но суть в том, что если бы даже и захеджировали, наш БУ по этому хеджу выбил бы 2-й встречный фрактал восходящего движения. Это хорошо видно на рисунке внизу. Цена снова вернулась к линии поддержки.

Наш тф управления был М30. Завершенных фракталов в прибыльной зоне не было, поэтому БУ достигнут не был. К сожалению. Диверов на тф анализа мы не видели! Так в чем же дело? Почему коррекция получилась такой аномально большой? Ничто не предвещало такого разворота! Ответ есть! Все просто! Это Форекс, господа. Как говорил Станислав, можно сделать самый крутой анализ рынка, но он будет вести себя так, как сочтет нужным. Просто не всегда он поступает одинаково. Многие наши методы анализа основаны на том, что происходит чаще всего. Иногда рынок ведет себя по пути наименьшей вероятности.

Просто рынок подхватил новостями коррекцию от нашего нисходящего движения и привел ее к стопу. Как видно, наш стоп был обречен. Но, при этом мы сделали все, что могли. Опять же, как говорит Станислав: «Это не мы ошиблись, это рынок ошибся!».

Но, осадок остался! Было бы слишком просто спихнуть все на мистера Форекса и идти дальше. Проблема освоения рынка состоит в том, что он очень часто прощает ошибки, но иногда наказывает и за правильные действия. И все же, что здесь было не так. Я считаю основной ошибкой уход с тф М15. Рынок был достаточно волатилен и для тф М5. А мы переходим на М30. Почему? Да потому, что были невнимательны, недостаточно мобильны! Пропустили несколько очень важных фракталов, пришлось уйти. Не могли не уйти. Допустим, остались на М15, прийдя ч/з несколько фракталов. Выставили бы безубыток, начали добавляться. Это противоречит основному принципу системы. Она направлена на то, что мы безопасно добавляемся на меньших тф и стопы переносим на безопасном расстоянии большего тф. Когда появляется опасность, фиксируем прибыль близким стопом и открываем хедж, минимизируя потери, от убыточного последнего добавления. Оставаясь на М15, мы бы все делали наоборот. Пропущено несколько фракталов, а потом начинаются добавы. Это то же самое, что и добавы со старшего тф. При этом стопы переносятся на М15. Получается, что добавляемся на старшем тф, а стопы переносим на младшем. Ну, я думаю, смысл понятен.

Я раньше считал, что старшие тф это надежность. Нет угрозы быть выбитым из торгов случайным шумом. Сегодня я понял, что надежен тот таймфрейм, который соответствует текущей волатильности рынка. Нужно подобрать тф так, чтобы вовремя встать в БУ, провести несколько прибыльных добав и вовремя выйти из рынка, когда будет грозить опасность. Это очень сложно сделать, т.к. никогда не знаешь как поведет себя рынок в будущем. Можно лишь примерно ориентироваться по тому движению, которое было до. Наверное это приходит с опытом, будем работать. 🙂

Идеальный канал

Кстати, на рисунке виден очень хороший вход у линии сопротивления канала, в который я так долго не верил. Цена находится у линии сопротивления. Пробоев нет, что говорит о силе поддержки. На вершине образован дож (сигнал разворота). Все осциляторы дали завершенный обратный дивер. Сигнал разворота получен. В дальнейшем цена очень хорошо отработала этот вариант. Блин! 🙂

Для торговли использовался терминал MetaTrader4 очень удобная платформа, обязательно пользуйтесь!

На моем блоге TradingMyLife читайте другие интересные статьи о трейдинге на Форекс. Вот подробнее о торговой стратегии «Гретис» по которой велась торговля сегодня. Удачи в торгах!

Вот такая интересная сделка получилась. К сожалению, получен небольшой убыток. Но, анализ волн Эллиота сильно помог!

 

<—Сделка 6. Канальная стратегия.                                                                                      Сделка 8. Фигура клин Форекс—>

Оставить комментарий