align="top" />

TRADING my LIFE

Форекс-блог Глоба Данила

Как правильно выставить стоплосс?

Привет! Сегодня затронем очень интересную тему о том как выставлять стоплосс, для чего он нужен и как им грамотно управлять. Давайте начнем!

Правильно выставить стоплосс

Что такое стоплосс и для чего он нужен?

Стоплосс — дословный перевод — остановка убытка. Т.е. это некий уровень на котором трейдер решает зафиксировать убыток, если рынок пошел не в его направлении. Другими словами сделка становится убыточной и речь идет об ограничении убытка, чтобы он не стал больше. Как правило, стоплосс расчитывается заранее и выставляется сразу после открытия сделки по принципам манименеджмента.

Как выставлять стоплосс?

Это очень просто! В торговом терминале выбираем уровень стоплосс и убыток будет зафиксирован на указанном уровне.

Как ПРАВИЛЬНО выставлять стоплосс??

Для того, чтобы стоплосс был эффективен необходимо использовать принципы манименеджмента. Здесь каждый трейдер выбирает то что ему больше нравится. Например, уровень столосса может быть равен 1-2-3-4-5…% от депозита. Я использую стоплосс в 2%, редко 3%. Что это означает? Это значит, что в случае убытка я ограничу ущерб по данной сделке на 2% от своего депозита. Таким образом я защищаю его от полного уничтожения. Обязательно подробно изучите этот момент. Без манименеджмента на Форекс — Вы банкрот! Либо стоплосс будет слишком далеко и зафиксирует большой убыток. Либо он будет слишком близко к текущей цене, что приведет к постоянному его срабатыванию и выбиванию Вас из торгов.

Как грамотно управлять стоплоссом?

Для более глубокого погружения в этот вопрос хочу продемонстрировать Вам одну из своих давнишних сделок. Тогда я только начинал и не знал как правильно управлять стоплоссом. Смотрите и учитесь на моих ошибках. 🙂 Хоть по сделке и был получен небольшой убыток, но, главное, что в конце я сделал правильные выводы, которые помогли мне в дальнейшем прибыльно торговать. Сразу оговорюсь, что торговля ведется по торговой стратегии «Гретис». Все материалы по ней здесь. Вообще все сигналы классические. Рассматриваем торговлю в нисходящем канале.

Вкратце, заранее отвечу на вопрос (для тех, кому лень разбираться). Не стоит спешить с переносом стоплосса, особенно, если переносить его планируете в убыточную зону. Перейти в безубыток Вы можете в любой момент, рискуя лишь ранним выходом из торгов. Особенно внимательным нужно быть в фигурах. Здесь цена часто после пробоя или отскока от уровня возвращается к нему прежде, чем окончательно уйти в отрыв.

Итак начнем!

GBP/USD GMT: 24.11.2010  10:36

Планирование позиции:

а) Ситуация: Имеем подтвержденный нисходящий канал, образованный после восходящего тренда. Т.е. пробой канала ожидаем вверх. В связи с этим открытие от уровня поддержки становится более предпочтительным. Канал не трендовый, значит можно открываться против его наклона. Цена в 4-й раз подходит к линии поддержки.

б) Особенности: Цена пробивает линию поддержки. Недавно уже был отскок от этого уровня, после чего цена вернулась к нему. Это повышает шансы на истинный пробой. Но он еще очень мал и запросто может вернуться назад в фигуру. Если это произойдет, можно будет сказать, что поддержка сильна.

в) Сигнал на вход: Видим классические дивергенции на всех 3-х индикаторах. Так же на стохастике и Осме видны короткие дивера.

г) Вывод: цена в 4-й раз подошла к линии поддержки и пробила ее. Скорее всего поддержка в этом месте достаточно сильна. Дивера на индикаторах и сигнал разворота получен.

д) Выставление ордеров: Ордер на вход в канал выставляем на расстоянии 15п. от границы канала, стоплосс классический, на расстоянии 50п. от входа. Примем обозначения для ордеров. Ордер на покупку — красная, горизонтальная, жирная линия. Ордер на продажу — синяя, горизонтальная, жирная линия.

Низходящий канал

Ведение позиции.

1) GMT: 24.11.2010  11:06. Ордер сработал.

Переходим на тф управления М15. Этот тф используем по умолчанию для входа из тф Н4. Его используем до тех пор, пока не изменится волатильность. Пока М5 маловат, М30 крупноват. Помним, что менять тф в пределах одной сессии, после каких либо действий с позицией не имеем права. Для подбора тф управления можно воспользоваться таким правилом: после получения первого встречного фрактала на М5 или М15 смотрим на безопасность переноса стопа в данный момент и на волатильность. Если перенос не безопасен и волатильность не слишком велика, то можно перейти на более крупный тф. При условии, что на большем тф нет препятствий для развития движения в нужном направлении.

Ждем образования первого фрактала, для переноса стопа.

В 13:30 выходят новости по США: Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования. Прогноз на понижение доллара. Значит на повышение нашей пары. Но нужно быть очень осторожными, прогноз может не оправдаться и все пойдет наоборот. Поэтому, если ожидаем выхода новостей, необходимо прятать стопы за сильные уровни.

Выбираем тф.

а) М5. Видим короткий дивер, что препятствует продолжению движения вверх. Это плохо. Если не образуется обратный дивер, тф М5 в качестве тф управления рассматривать не будем. Но так же внимательно отслеживаем и старшие тф. Если на них образуются обратные дивера для пробоя уровня, то лучше не рисковать и воспользоваться тем, что дает рынок. Создан фрактал в убыточной зоне. Есть дивер.

Фрактал соединился с М15. Движения не очень ровные, проще управляться с М15.

б) М15. Завершенный фрактал  в убыточной зоне. Дивер, только на стохастике. Перенос, в целом безопасен. Есть опасность формирования дивера на М30 и пробой уровня. Поэтому ждать образования фрактала на М30 нецелесообразно. Остаемся на тф управления М15.

2) Стоплосс перенесен!

Позиция открыта. Выставляем стоп лосс.

3) Ищем возможность для безубыточного добавления или просто переноса стоплосса в БУ зону.

Через пол часа выходят новости. Ближе к этому времени минут за 10, выставим ордер на пробой. Фрактала Н4 пока нет, да и дивера мне не сильно нравятся. Но т.к. началась американская сессия и скоро выход новостей, то можно воспользоваться более мелким тф для поиска этого фрактала. Если новости запустят наш ордер, то, скорее всего, пробой будет достаточно велик для выставления БУ. А при образовании не ложного пробоя дивера уйдут и мы стартанем по тренду вниз. Ждем. Самое главное, чтобы ордера не срабатывали до новостей. Перед ними обычно рынок начинает нервничать и метаться в обе стороны. Поэтому, если ордер будет запущен шумом, вполне возможно, что он придет к стопу после выхода новостей. Из-за этого ордера надо выставлять как можно позже. Мой ДЦ устанавливает очень большие лимиты по минимальному расстоянию ордера от цены, примерно за 10 минут до выхода важных новостей. Теперь я торгую на другом ДЦ, где такой проблемы нет. Найдете его здесь!

Рынок пошел в сторону отскока. Опасность образования обратного дивера на М30 почти ушла. Нового фрактала на тф управления нет. Рынок задергался перед новостями. Стоплосс для выставления ордера на пробой великоват. Примерно 100п. Да и ставить на пробой вниз на нисходящем канале не очень приветствуется. Но был пробой и мы выставляемся по нему. Опасность такого мероприятия заключается в том, что цена может сползти по границе канала и зацепить ордер на пробой. Затем отскочить внутрь и привести позицию к стопу. Поэтому сразу после завершения ажиотажа от новостей, если ордер на пробой не сработает, его следует удалить.

5 минут до выхода новостей. В целом новость не сильно важная, поэтому, я считаю, что пробоя не будет. Посмотрим. Не заметил новости по безработице и другим важным показателям! Теперь можно ожидать чего угодно!

Пока движемся вниз. Второй фрактал  на М5 в прибыльной зоне уже пробит. Сильного пробоя нет!

4) Удаляем ордер на пробой. Сформирован новый попутный фрактал на М15. Диверов нет. Ставим добавление. Стоплосс на уровне предполагаемого фрактала в зону БУ. Ожидаем обратного дивера на стохостике М15.

Стоплосс в безубыток

5) Сработал стоплосс! Получен небольшой убыток в 6п. Мы выбиты из торгов! 🙁

Стоплосс! Получен небольшой убыток!

Вывод.

Долго думал, что не так со стоплоссами! Наконец увидел неточность в своих рассуждениях. Всем известно раскаяние трейдеров. Все рассуждения должны исходить от него. Итак, видим отскок от границы фигуры. Стартовал наш ордерок. Вполне логично ожидать образования отката к границе фигуры, прежде, чем цена окончательно уйдет в отрыв. Для того, чтобы пережить это явление стоплоссы должны двигаться в определенной последовательности. Таких вариантов всего 2:

а) До завершения 1-го отката не меняем уровень стоплосса, после получения 1-го встречного фрактала ставим безубыток, если фрактал позволяет. Ориентиром является НЕ ФРАКТАЛ ± 1пункт, а ЦЕНА ОТКРЫТИЯ ± 1пункт!!!

б) Слишком ранний перенос стопа в безубыток. Ждать встречного фрактала, т. к. возможен возврат к границе канала. Если после возврата первый встречный фрактал в убыточной зоне, то стоплосс переносить по фракталу, а не по безубытку.

Т.е. после старта нашей позы стоплосс первый раз трогаем при имеющемся прибыльном встречном фрактале, либо при возврате к границе фигуры. Конечно, при этом, не забывая про принцип завершенного отката. Если образовался простой, убыточный встречный фрактал и при этом цена не дотянулась до границы фигуры, то такой фрактал игнорируется, а стоп остается на своем месте. В результате мы либо встречаем возврат к границе с уже выставленным БУ, в случае, если есть прибыльный фрактал. Либо переживаем это частое явление со стоплоссом на безопасном расстоянии, если прибыльного фрактала нет.

Что мы имели на последних 2-х неудачных торгах? Две абсолютно аналогичные ситуации. Прибыльного фрактала — нет, возврата к границе канала — нет. Стоплосс должен оставаться на месте! В первом примере, с EUR/GBP, в итоге, цена дошла до противоположной границы канала и пробила ее. В последнем примере цена еще находится у линии поддержки, но в прибыльной зоне. Видна возможность перехода на М30 тф. А отскок от границы канала, не вызывает сомнений в том, что цена дойдет до противоположной границы.

Но, как тогда работать в тренде? Точно так же! При планировании позиции стоплосс расположен на уровне последнего встречного фрактала или локального минимума. Если до активации ордера на вход на том тф анализа, где мы планировали сделку, образуются другие встречные фракталы, то необходимо пересмотреть уровень стоплосса. После активации ордера на вход действуем так же, как и в канале. Только при получении прибыльного фрактала сдвигаем стоплосс на него, а не на цену открытия.

В целом, пользуемся следующим правилом: пока не появилась возможность выставить БУ, стоплосс держим на надежном расстоянии того тф анализа, на котором планировали сделку. Т.е. стоплосс двигаем либо для выставления БУ на тф управления, либо на старшем тф.

Стоплоссы переносим по ближайшим встречным фракталам. У меня возник вопрос. По фракталам какого тф. И от этого вопроса пошла вся неразбериха. Добавы делаешь на старшем тф, стоплосс переносишь на младшем. Сразу после активации ордера на вход, пытаешься перенести стоплосс по фракталам тф управления. Хотя они находятся еще в убыточной зоне. Короче кошмар! Теперь мы, постепенно пришли к мысли, что используются фракталы того тф на, котором нужно передвигать стоплосс в данный момент. Нет условия для выставления БУ, работаем на старшем тф. Есть возможность выставить БУ передвигаемся на тф управления. Пережили глубокую коррекцию, получили фрактал на старшем тф в прибыльной зоне. Отлично! Теперь стоплосс двигаем на старшем тф, а добавляемся на младшем. Да за дивергенциями посматриваем.

Вот так… 🙂 Будем работать!

Смотрите на блоге другие статьи о Форекс. Подписывайтесь на обновления и оставляйте свои отзывы. Появились вопросы — обращайтесь!

Понравилась статья? Поделись с друзьями в:

Опубликовать в twitter.com

6 комментариев к записи “Как правильно выставить стоплосс?”

  • Анастасия:

    Все понятно. В 0 переводить StopLoss можно сразу, в фигуре дожидаемся прибыльный фрактал, либо ждем откат до границы фигуры.
    Данила, спасибо за Ваши статьи, всегда все доходчиво и спримерами. За систему торговую тоже спасибо.

  • Ежов Михаил:

    Чтобы понять пример нужно разобраться в торговой стратегии по которой торгует автор. Сигналы хоть и классические, но нюансов много.

  • Alexzander:

    Согласен с автором по поводу того, что пока дождешься завершенного сигнала на индикаторах движение уже почти заканчивается. Наверно правильно будет использовать опережающий принцип, особенно при выходе из позы.

    • Amy,I am thinking about you all, and will keep you in my thoughts and prayers. You all have been through so much, and I pray that for you, the transition off the ketogenic diet is easy and seizure free. But irregardless of what happens, I know you’ll weather the storm and come out ahead for Larkin as such is your way.Let us know if you need ANYTHING in the pr8i2ss.&#oe11;Lcndsay

  • Костя Сомов:

    Вот так стоплоссы и вышибает. Я дожидаюсь, когда цена уйдет подальше, потом уже можно двигать. Сначала в безубыток вывести, при развороте поджимаю

  • Иван:

    В данном примере кроме жадности я ничего неувидел…имхо.
    Ты же видел флет, зашел внизу, увидел что не пробивается верхняя граница, че сидеть выжидать?жадность?)мало пунктов?на 1.5810 надо было и выходить, а потом бы уже перезашел, возможно по лучшей цене;)

Оставить комментарий